PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.34% против 30.09% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPXT and UPRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between SPXT and UPRO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и UPRO

Секторы
SPXT
UPRO

Финансовые услуги

18.0%
28.8%

Коммуникационные услуги

17.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
4.5%

Здравоохранение

13.5%
3.8%

Промышленность

12.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.0%

Энергетика

5.1%
1.4%

Коммунальные услуги

4.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
0.8%

Сырьевые материалы

2.8%
0.8%

Технологии

1.0%
17.8%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
UPRO
3.8%

Промышленность

SPXT
12.2%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
UPRO
2.0%

Энергетика

SPXT
5.1%
UPRO
1.4%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
UPRO
1.1%

Недвижимость

SPXT
2.9%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
UPRO
0.8%

Технологии

SPXT
1.0%
UPRO
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPXT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.30

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.76

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.03

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

12.80

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPXT и UPRO

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-76.82%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-26.78%

+18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-48.87%

+33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-63.94%

+42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-76.82%

+42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.09%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-14.42%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

6.33%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

8.45%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

26.60%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

35.35%

-25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

50.32%

-35.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

53.74%

-37.51%

Сравнение комиссий SPXT и UPRO

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и UPRO

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and UPRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 11.34% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.68% for UPRO.

SPXT is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор