PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.15% против 25.25% соответственно.


SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий SPXT и UPRO

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

SPXT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXTUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.60

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.18

+1.52

SPXT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPXT и UPRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и UPRO

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности UPRO в 1.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и UPRO

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-76.82%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-33.38%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-63.94%

+42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-76.82%

+42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-20.48%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-14.53%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

8.33%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

15.89%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

28.41%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

54.34%

-38.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

50.34%

-35.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

53.70%

-37.48%