Сравнение SPXT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -2.11% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.15% против 25.25% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.15%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и UPRO
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPXT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXT
UPRO
Сравнение SPXT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.18 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и UPRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и UPRO
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.46% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и UPRO
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -76.82% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -33.38% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -63.94% | +42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -76.82% | +42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -20.48% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -14.53% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 8.33% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и UPRO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 15.89% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 28.41% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 54.34% | -38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 50.34% | -35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 53.70% | -37.48% |