PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.43%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.43% против 37.49% соответственно.

SPXT

1 день
0.54%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.57%
1 год
15.84%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.43%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.27%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SPXT and SMH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.53

The correlation between SPXT and SMH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и SMH

Секторы
SPXT
SMH

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.9%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.0%
100.0%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
SMH

-

Здравоохранение

SPXT
13.5%
SMH

-

Промышленность

SPXT
12.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
SMH

-

Энергетика

SPXT
5.1%
SMH

-

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
SMH

-

Недвижимость

SPXT
2.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
SMH

-

Технологии

SPXT
1.0%
SMH
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SPXT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
4.13

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.26

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

9.18

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

33.74

-25.04

SPXT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SMH

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-84.96%

+50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-14.93%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-35.74%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-45.30%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-45.30%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.81%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-41.04%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.06%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SMH

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.19%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

16.25%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

27.73%

-19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

33.20%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

35.47%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

32.82%

-16.58%

Сравнение комиссий SPXT и SMH

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SMH

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SMH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 11.43% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SPXT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.18% for SMH.

SPXT is categorized as S&P 500, while SMH is Semiconductors. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор