Сравнение SPXT с FGRTX
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SPXT is passively managed, while FGRTX is actively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.43%/yr vs 16.46%/yr for FGRTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и FGRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 11.43% против 16.46% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.43%
FGRTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам SPXT и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 4.27% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 8.35% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Correlation
The correlation between SPXT and FGRTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between SPXT and FGRTX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
SPXT
FGRTX
Сравнение SPXT c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 13.36 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и FGRTX
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и FGRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -56.17% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.99% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.51% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -23.35% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -35.18% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.25% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.71% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и FGRTX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.04% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.65% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.42% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.77% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.14% | -1.90% |
Сравнение комиссий SPXT и FGRTX
SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGRTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и FGRTX
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FGRTX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.59% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.37% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and FGRTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRTX has higher volatility (4.04%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs FGRTX's -56.17%.
FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и FGRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор