Сравнение FGRTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRTX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
FGRTX
26.53%
0.73%
10.07%
33.66%
16.86%
12.99%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| FGRTX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.51% |
| Макс. просадка | -57.06% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и VTI
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и VTI
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и VTI
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.