Сравнение SPXT с BITO
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXT returned 16.21%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SPXT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.48%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 7.54% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 5.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SPXT and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPXT
BITO
Сравнение SPXT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.89 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.42 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и BITO
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -77.86% | +43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -54.47% | +46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -54.47% | +38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.18% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -37.06% | +32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 33.91% | -32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 10.49% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 34.48% | -26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 44.10% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 54.80% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 54.80% | -38.61% |
Сравнение комиссий SPXT и BITO
SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и BITO
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.33% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 16.21% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.33% for SPXT.
SPXT is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.95% for BITO.
SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор