PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. SPXT is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.43%/yr vs 21.73%/yr for ARKQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 21.73% соответственно.

SPXT

1 день
0.54%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.57%
1 год
15.84%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.43%

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.27%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between SPXT and ARKQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.59

The correlation between SPXT and ARKQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и ARKQ

Секторы
SPXT
ARKQ

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

17.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.1%

Здравоохранение

13.5%
1.1%

Промышленность

12.2%
40.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.0%
33.1%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
ARKQ
14.1%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
ARKQ
1.1%

Промышленность

SPXT
12.2%
ARKQ
40.2%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
ARKQ

-

Энергетика

SPXT
5.1%
ARKQ
1.6%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
ARKQ
1.1%

Недвижимость

SPXT
2.9%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
ARKQ

-

Технологии

SPXT
1.0%
ARKQ
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

SPXT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.18

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.70

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

7.95

+0.75

SPXT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и ARKQ

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-59.89%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-20.58%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-30.76%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-55.71%

+34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-59.89%

+25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-10.02%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-17.22%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.97%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и ARKQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.19%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

12.70%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

26.15%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

33.54%

-23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

32.50%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

29.98%

-13.74%

Сравнение комиссий SPXT и ARKQ

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и ARKQ

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ARKQ в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and ARKQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.73% vs 11.43% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.73% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

SPXT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.24% for ARKQ.

SPXT is categorized as S&P 500, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор