Сравнение SPXS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPXS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -39.93% против 14.14% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и VOO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPXS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPXS
VOO
Сравнение SPXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.01 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.53 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.55 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.31 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.01 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.79 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.83 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и VOO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и VOO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и VOO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -11.98% | -53.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -24.52% | -62.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -33.99% | -65.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.55% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -3.72% | -92.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 2.55% | +53.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.34% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 9.47% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 18.11% | +36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 16.82% | +33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 17.99% | +35.50% |