Сравнение SPXS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 65.10%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.54% против 23.93% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SPXL
65.10%
0.35%
26.23%
93.38%
24.06%
23.93%
Основные характеристики
| SPXS | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 15.50 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 36.21% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.86% |
| Текущая просадка | -100.00% | -6.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXL
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SPXL в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.72% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 12.41% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.