Сравнение SPXS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.93% против 25.61% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXL
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SPXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPXS
SPXL
Сравнение SPXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.64 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.22 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.07 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.25 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.64 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.35 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.48 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.48 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -33.42% | -31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -63.80% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -76.86% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -15.85% | -80.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 8.42% | +47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.19% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 16.04% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 28.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 54.32% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 50.26% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 53.36% | +0.13% |