PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXS с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXS и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SPXS с SPXL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.62

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.54

SPXL:

0.71

Коэф-т Омега

SPXS:

0.93

SPXL:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.33

SPXL:

0.26

Коэф-т Мартина

SPXS:

-1.22

SPXL:

0.82

Индекс Язвы

SPXS:

27.34%

SPXL:

15.58%

Дневная вол-ть

SPXS:

58.76%

SPXL:

58.28%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SPXL:

-19.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.19% против 21.54% соответственно.

SPXS

С начала года

-12.11%

1 месяц

-17.05%

6 месяцев

-4.71%

1 год

-36.05%

3 года

-34.38%

5 лет

-41.21%

10 лет

-39.19%

SPXL

С начала года

-9.94%

1 месяц

18.23%

6 месяцев

-17.59%

1 год

17.52%

3 года

21.18%

5 лет

30.98%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий SPXS и SPXL

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPXL

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.15%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPXL

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 15.00% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...