PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -41.24% против 28.72% соответственно.


SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXS and SPXL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

SPXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.07

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

8.18

-9.79

SPXS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPXL

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-26.77%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-48.95%

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-63.80%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-76.86%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.60%

-95.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.31%

-16.06%

-80.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.40%

6.77%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 10.70% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

10.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

30.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

37.68%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.74%

50.59%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

53.38%

+0.12%

Сравнение комиссий SPXS и SPXL

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPXL

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPXL в 0.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and SPXL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор