Сравнение SPXS с SQQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.40%/yr vs -55.39%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.11%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -41.78%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.40% против -55.39% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
SQQQ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- -40.42%
- С начала года
- -41.78%
- 1 год
- -56.67%
- 3 года*
- -52.19%
- 5 лет*
- -46.41%
- 10 лет*
- -55.39%
Сравнение доходности по годам SPXS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -41.78% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SPXS and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SPXS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
SQQQ
Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.71 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -61.03% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -92.51% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -97.27% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -99.97% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -92.76% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 33.18% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 11.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 24.13% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 45.92% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 55.62% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 67.88% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 66.56% | -13.05% |
Сравнение комиссий SPXS и SQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности SQQQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.26% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (24.13%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.40% vs -55.39% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.40% return vs -55.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 4.60% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SQQQ.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор