PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SQQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SPXS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между SPXS и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.58

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.67

SQQQ:

-0.77

Коэф-т Омега

SPXS:

0.91

SQQQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.37

SQQQ:

-0.51

Коэф-т Мартина

SPXS:

-1.42

SQQQ:

-1.59

Индекс Язвы

SPXS:

25.87%

SQQQ:

32.27%

Дневная вол-ть

SPXS:

58.35%

SQQQ:

75.72%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -12.75%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -22.94%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -39.18% против -52.33% соответственно.

SPXS

С начала года

-12.75%

1 месяц

-25.28%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-33.39%

5 лет

-43.66%

10 лет

-39.18%

SQQQ

С начала года

-22.94%

1 месяц

-33.08%

6 месяцев

-24.57%

1 год

-48.06%

5 лет

-54.16%

10 лет

-52.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXS и SQQQ

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности SQQQ в 12.05%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.19%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.05%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SQQQ

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 18.66%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...