PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.99%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.99% против -55.90% соответственно.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXS and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SPXS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDSSPXS с UVXY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SPXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
-2.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.79

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-1.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.88

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SQQQ

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-65.95%

+15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-92.38%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-97.23%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.98%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-92.40%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

35.96%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

13.81%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

36.46%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

47.79%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

66.61%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

66.10%

-12.57%

Сравнение комиссий SPXS и SQQQ

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPXS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -41.99% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.99% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.97% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор