Сравнение SPXS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -39.93% против -52.71% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
SQQQ
Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.14 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.85 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -75.23% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -95.36% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -99.96% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -92.32% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 65.40% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 19.98% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 38.23% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 67.38% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 66.65% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 65.97% | -12.48% |