Сравнение SPXS с SQQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.54%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.54% против -54.86% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам SPXS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SPXS and SQQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SPXS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
SQQQ
Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.71 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -59.39% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -92.51% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | -97.27% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -99.97% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -92.78% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 33.73% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 22.81% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 49.10% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 58.50% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 68.39% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 66.84% | -13.22% |
Сравнение комиссий SPXS и SQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.54% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.54% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.88% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SQQQ.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор