Сравнение SPXS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SQQQ
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.78%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -39.54% против -51.95% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SQQQ
-45.78%
-3.47%
-27.95%
-54.25%
-58.82%
-51.95%
Основные характеристики
| SPXS | SQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | -1.04 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | -1.73 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | -0.54 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -1.41 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 38.48% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 52.20% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности SQQQ в 9.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.08% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.