Сравнение SPXS с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPXS и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SDS.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SDS
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -29.70%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.54% против -25.76% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SDS
-29.70%
-0.55%
-15.64%
-36.52%
-30.14%
-25.76%
Основные характеристики
| SPXS | SDS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | -1.51 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | -2.39 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 0.74 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 24.71% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 24.26% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.76% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SDS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SDS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности SDS в 8.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.55% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SDS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SDS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.