PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.54%/yr vs -27.32%/yr for SDS. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -20.26%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -41.54% против -27.32% соответственно.

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%

SDS

1 день
0.43%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-20.26%
1 год
-30.96%
3 года*
-27.99%
5 лет*
-20.95%
10 лет*
-27.32%
Всё время*
-25.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDS

ProShares UltraShort S&P500
$174.62M$154.05M$190.23M

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
$344.98M$288.31M$338.49M

Сравнение доходности по годам SPXS и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-20.26%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between SPXS and SDS is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between SPXS and SDS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с UVXY
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с SPDN

Доходность на риск

SPXS vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXSSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.21

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.82

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.81

+0.01

SPXS vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SDS

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.85%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-32.25%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.95%

-69.09%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.62%

-76.26%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-96.19%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.85%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.32%

-82.86%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

17.54%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SDS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

8.28%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

20.55%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

25.59%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

33.93%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

35.86%

+17.76%

Сравнение комиссий SPXS и SDS

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SDS

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SDS в 5.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.63%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXS and SDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXS has higher volatility (12.42%) compared to SDS (8.28%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SDS's -99.85%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.32% vs -41.54% for SPXS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.32% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SDS has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.88% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SDS is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SDS tracks S&P 500 Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.91% for SDS.

SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор