PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXS с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SDS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

SPXS и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SDS.

Корреляция

Корреляция между SPXS и SDS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.60

SDS:

-0.54

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.64

SDS:

-0.60

Коэф-т Омега

SPXS:

0.91

SDS:

0.92

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.36

SDS:

-0.22

Коэф-т Мартина

SPXS:

-1.39

SDS:

-1.24

Индекс Язвы

SPXS:

25.74%

SDS:

17.55%

Дневная вол-ть

SPXS:

58.35%

SDS:

38.94%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SDS:

-99.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.15% против -25.28% соответственно.

SPXS

С начала года

-11.46%

1 месяц

-23.64%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-34.85%

5 лет

-43.52%

10 лет

-39.15%

SDS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-15.97%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-21.08%

5 лет

-29.02%

10 лет

-25.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXS и SDS

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SDS

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности SDS в 7.78%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.10%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.78%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SDS

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SDS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...