Сравнение SPXS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXU
Основные характеристики
SPXS:
-0.51
SPXU:
-0.52
SPXS:
-0.43
SPXU:
-0.45
SPXS:
0.94
SPXU:
0.94
SPXS:
-0.29
SPXU:
-0.30
SPXS:
-0.98
SPXU:
-0.99
SPXS:
29.91%
SPXU:
30.09%
SPXS:
57.47%
SPXU:
57.35%
SPXS:
-100.00%
SPXU:
-99.99%
SPXS:
-100.00%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS имеют среднегодовую доходность -38.30%, а акции SPXU немного впереди с -38.14%.
SPXS
3.53%
-8.94%
-4.86%
-33.12%
-42.21%
-38.30%
SPXU
3.26%
-8.98%
-5.50%
-33.61%
-42.30%
-38.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXS и SPXU
SPXS
SPXU
Сравнение SPXS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности SPXU в 7.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.22% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.70% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.40% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 44.80% и 44.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.