Сравнение SPXS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS показывает доходность 12.54%, а SPXU немного ниже – 12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS имеют среднегодовую доходность -39.93%, а акции SPXU немного впереди с -39.88%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
SPXS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SPXS
SPXU
Сравнение SPXS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.78 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.77 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.82 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -65.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -87.51% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -99.51% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -93.26% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 55.82% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 16.19% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 16.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 28.27% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 54.50% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 50.34% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 53.33% | +0.16% |