Сравнение SPXS с SPXU
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.02%/yr vs -42.03%/yr for SPXU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS показывает доходность -19.82%, а SPXU немного ниже – -20.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS имеют среднегодовую доходность -42.02%, а акции SPXU немного отстают с -42.03%.
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
SPXU
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -20.80%
- 6 месяцев
- -17.65%
- 1 год
- -42.51%
- 3 года*
- -41.00%
- 5 лет*
- -33.50%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение доходности по годам SPXS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.80% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between SPXS and SPXU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between SPXS and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SPXS
SPXU
Сравнение SPXS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.56 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.84% | -47.04% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -84.36% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -90.23% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -99.63% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.29% | -93.34% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 27.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 14.27% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 14.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.40% | 29.44% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.36% | 37.24% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 50.62% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 53.42% | +0.16% |
Сравнение комиссий SPXS и SPXU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SPXU в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.41% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXS and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXU has higher volatility (14.30%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SPXS leads with -42.02% vs -42.03% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.02% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 4.24% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.90% for SPXU.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор