Сравнение SPXS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXU
Основные характеристики
SPXS:
-1.16
SPXU:
-1.18
SPXS:
-1.89
SPXU:
-1.92
SPXS:
0.79
SPXU:
0.79
SPXS:
-0.44
SPXU:
-0.44
SPXS:
-1.33
SPXU:
-1.33
SPXS:
32.72%
SPXU:
33.09%
SPXS:
37.34%
SPXU:
37.27%
SPXS:
-100.00%
SPXU:
-99.99%
SPXS:
-100.00%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS показывает доходность -42.67%, а SPXU немного ниже – -43.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS имеют среднегодовую доходность -39.24%, а акции SPXU немного впереди с -39.02%.
SPXS
-42.67%
1.76%
-16.46%
-42.57%
-44.80%
-39.24%
SPXU
-43.03%
1.58%
-16.60%
-43.01%
-44.80%
-39.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SPXU в 11.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.96% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.13% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 10.48% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.