Сравнение SPXS с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
SPXS и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPXP.L
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: -39.54% против 15.40% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
Основные характеристики
| SPXS | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 19.00 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 11.21% |
| Макс. просадка | -100.00% | -25.46% |
| Текущая просадка | -100.00% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPXP.L
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPXP.L составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPXP.L
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPXP.L
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPXP.L
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.