PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -41.24% против 15.08% соответственно.


SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPXS and SPY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.44

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.63

-12.25

SPXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPY

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-8.88%

-34.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-18.76%

-65.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-24.50%

-65.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-33.72%

-65.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.91%

-99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.31%

-9.02%

-87.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.40%

2.04%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.58%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

10.02%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

12.58%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.74%

17.17%

+33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

17.93%

+35.57%

Сравнение комиссий SPXS и SPY

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPY

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPY в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and SPY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.00% for SPY.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор