Сравнение SPXS с SPY
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.40%/yr vs 15.17%/yr for SPY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -41.40% против 15.17% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
SPY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам SPXS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.28% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SPXS and SPY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between SPXS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPXS
SPY
Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.56 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 11.17 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -8.88% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -18.76% | -65.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -24.50% | -65.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -33.72% | -65.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.37% | -99.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -9.02% | -87.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 2.04% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.94% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 10.01% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 12.58% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 17.17% | +33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 17.93% | +35.58% |
Сравнение комиссий SPXS и SPY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SPY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (11.85%) compared to SPY (3.94%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.17% vs -41.40% for SPXS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.17% return vs -41.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.00% for SPY.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор