PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -42.01% против 15.49% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPXS and SPY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SDSSPXS с UVXY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.38

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.24

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.16

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

14.72

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.38

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.82

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.87

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.59

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPY

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-8.88%

-41.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-18.76%

-65.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-24.50%

-65.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-33.72%

-65.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-9.05%

-87.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

1.91%

+28.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.84%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

8.90%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

11.83%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

17.05%

+33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

17.94%

+35.60%

Сравнение комиссий SPXS и SPY

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPY

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SPY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.98% for SPY.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор