PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPXS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPY.

Корреляция

Корреляция между SPXS и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.61

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.68

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

SPXS:

0.91

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.37

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

SPXS:

-1.42

SPY:

3.08

Индекс Язвы

SPXS:

26.03%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

SPXS:

58.27%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.33% против 12.78% соответственно.

SPXS

С начала года

-14.37%

1 месяц

-31.31%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-34.92%

5 лет

-42.76%

10 лет

-39.33%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXS и SPY

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPY

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.31%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPY

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...