Сравнение SPXS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.54% против 13.04% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| SPXS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 12.15% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -100.00% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.