PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPXS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.93% против 14.06% соответственно.

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с UVXYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPXS и SPY

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.96

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.49

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

7.27

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.96

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.70

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.56

-1.38

Корреляция

Корреляция между SPXS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPY

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPY

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-12.05%

-53.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

-24.50%

-62.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

-33.72%

-65.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-9.09%

-87.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

2.54%

+53.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.35%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

9.50%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

19.06%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

17.06%

+33.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

17.92%

+35.57%