Сравнение SPXS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPY
Основные характеристики
SPXS:
-1.17
SPY:
2.03
SPXS:
-1.90
SPY:
2.71
SPXS:
0.79
SPY:
1.38
SPXS:
-0.45
SPY:
3.09
SPXS:
-1.34
SPY:
12.94
SPXS:
33.31%
SPY:
2.01%
SPXS:
38.23%
SPY:
12.78%
SPXS:
-100.00%
SPY:
-55.19%
SPXS:
-100.00%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.85% против 13.38% соответственно.
SPXS
-3.34%
6.25%
-15.93%
-45.18%
-44.13%
-39.85%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXS и SPY
SPXS
SPY
Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.39% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.