PortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
680.20%
SPXS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.49

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.39

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPXS:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPXS:

-0.95

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPXS:

29.61%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPXS:

57.68%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.15% против 12.04% соответственно.


SPXS

С начала года

7.73%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

4.29%

1 год

-27.08%

5 лет

-41.32%

10 лет

-38.15%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXS и SPY

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXS: -0.49
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPXS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXS: -0.39
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPXS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXS: 0.95
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPXS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXS: -0.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPXS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXS: -0.95
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.51
SPXS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPY

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.01%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPY

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-9.89%
SPXS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 45.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.24%
15.12%
SPXS
SPY