Сравнение SPXS.MI с GC=F
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SPXS.MI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- -98.75%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- -27.22%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.84% | -98.95% | 33.86% | 22.52% | -7.30% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.25% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and GC=F is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. GC=F — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXS.MI c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.MI | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.MI and GC=F have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор