Сравнение SPXS.MI с AIAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L).
SPXS.MI и AIAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. AIAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и AIAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и AIAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.00% | 4.51% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 8.56% |
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 25.74% | 15.10% | 26.39% | 53.77% | -36.62% | 18.30% | 54.26% | 3.45% |
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как AIAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.MI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 25.74%.
SPXS.MI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 13.88%
AIAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30.69%
- С начала года
- 25.74%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS.MI и AIAG.L
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
AIAG.L
Сравнение SPXS.MI c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS.MI | AIAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.38 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.97 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.95 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.95 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS.MI | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.38 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPXS.MI и AIAG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и AIAG.L
Ни SPXS.MI, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и AIAG.L
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и AIAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS.MI | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -41.56% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -24.00% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -41.56% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -24.00% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -12.64% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.17% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и AIAG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 32.82% | -29.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 36.99% | -28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 46.62% | -29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 31.60% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 31.82% | -15.42% |