PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

SPXS.MI и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.00%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.62%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%-1.02%6.66%
Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS.MI имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции CSPX.L немного отстают с 13.46%.

SPXS.MI

1 день
1.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.35%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.88%

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
7.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPCSPXS.MI с UPRO
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPXS.MI и CSPX.L

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXS.MI vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MICSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.45

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.65

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

8.93

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MICSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и CSPX.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и CSPX.L

Ни SPXS.MI, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и CSPX.L

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MICSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.90%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.83%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.39%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.90%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.43%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.76%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.83%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и CSPX.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MICSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.16%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.00%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.03%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.88%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.61%

-0.21%