PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPXS.MI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.00%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность -3.00%, а VOO немного выше – -2.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPXS.MI – 13.88% и акции VOO – 13.88%.

SPXS.MI

1 день
1.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.35%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.88%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPCSPXS.MI с UPRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SPXS.MI и VOO

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXS.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.46

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.77

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.70

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

2.97

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и VOO

SPXS.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и VOO

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.99%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.98%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.52%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.99%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.55%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.72%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.55%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.29%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.82%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.47%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.71%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.57%

-2.17%