PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.00%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPXS.MI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.88% против 12.07% соответственно.

SPXS.MI

1 день
1.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.35%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.88%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с UPRO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPXS.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.43

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.73

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

2.77

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.45

+0.42

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и ^GSPC

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-56.78%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.14%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-25.43%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.92%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.78%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.75%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.60%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.93%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.69%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.81%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.63%

-2.23%