Сравнение SPXS.MI с ^GSPC
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SPXS.MI returned -27.22%/yr vs 13.39%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность 10.84%, а ^GSPC немного выше – 11.08%. За последние 10 лет акции SPXS.MI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -27.22% против 13.39% соответственно.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- -98.75%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- -27.22%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.84% | -98.95% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 34.77% | -0.95% | 1.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.54 |
The correlation between SPXS.MI and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
^GSPC
Сравнение SPXS.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.34 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.10 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.44 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и ^GSPC
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -51.62% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | -7.57% | -91.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.06% | -23.99% | -75.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -23.99% | -75.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | -33.42% | -65.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -1.08% | -97.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.08% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.37% | 2.04% | +69.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.35%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.16% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | 12.59% | +87.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 16.85% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 18.61% | +30.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.MI and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор