PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

SPXS.MI и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.85%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность -2.85%, а SXR8.DE немного выше – -2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS.MI имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции SXR8.DE немного отстают с 13.67%.

SPXS.MI

1 день
0.16%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.52%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.89%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPCSPXS.MI с UPRO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий SPXS.MI и SXR8.DE

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXS.MI vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MISXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.37

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

8.02

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MISXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и SXR8.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и SXR8.DE

Ни SPXS.MI, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и SXR8.DE

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MISXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.78%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.40%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-23.32%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.78%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.22%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и SXR8.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MISXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.61%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.16%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.18%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.14%

+0.25%