PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

SPXS.MI и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.00%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-2.69%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%-1.22%6.46%
Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью -2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS.MI имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции CSP1.L немного отстают с 13.69%.

SPXS.MI

1 день
1.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.35%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.88%

CSP1.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.25%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с ^GSPCSPXS.MI с UPRO
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий SPXS.MI и CSP1.L

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXS.MI vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MICSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.62

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.34

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MICSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.96

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и CSP1.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и CSP1.L

Ни SPXS.MI, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и CSP1.L

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MICSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-25.48%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.33%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-20.77%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-25.48%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.74%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.35%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.07%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и CSP1.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MICSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.61%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.47%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.13%

+0.27%