PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с VIXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs -11.27%/yr for VIXM. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 16.26% против -11.27% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between SPXN and VIXM is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.58

The correlation between SPXN and VIXM shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

SPXN vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.51

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-0.59

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.64

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-1.10

+17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.51

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.45

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.34

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.55

+1.47

Просадки

Сравнение просадок SPXN и VIXM

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-96.23%

+64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-15.22%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-39.79%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-63.40%

+38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-75.72%

+43.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-95.79%

+95.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-81.52%

+77.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.78%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и VIXM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.93%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

19.00%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

30.66%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

32.89%

-15.25%

Сравнение комиссий SPXN и VIXM

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и VIXM

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and VIXM have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.26%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs -11.27% for VIXM. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs -11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for VIXM.

SPXN is categorized as S&P 500, while VIXM is Volatility. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.85% for VIXM.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор