Сравнение SPXN с VIXM
SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 15.44%/yr vs -11.58%/yr for VIXM. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 15.44% против -11.58% соответственно.
SPXN
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.44%
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
Сравнение доходности по годам SPXN и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 11.33% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Correlation
The correlation between SPXN and VIXM is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | -0.58 |
The correlation between SPXN and VIXM shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXN vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SPXN
VIXM
Сравнение SPXN c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXN | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.79 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.61 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VIXM
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXN | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -96.23% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -19.36% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -37.26% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -63.40% | +38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -72.55% | +40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -96.06% | +93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -81.60% | +77.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 9.46% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VIXM
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXN | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.02% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 18.64% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 30.60% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 32.62% | -14.95% |
Сравнение комиссий SPXN и VIXM
SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VIXM
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.90% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXN and VIXM have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXN has higher volatility (3.83%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs VIXM's -96.23%.
On 10-year performance, SPXN leads with 15.44% vs -11.58% for VIXM. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 15.44% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
SPXN has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for VIXM.
SPXN is categorized as S&P 500, while VIXM is Volatility. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.85% for VIXM.
SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXN и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор