Сравнение SPXN с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SPXN и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 15.08% против -10.63% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VIXM
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
SPXN vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SPXN
VIXM
Сравнение SPXN c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.23 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.57 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.27 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 0.39 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.42 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | -0.32 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.54 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и VIXM составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VIXM
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VIXM
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -96.23% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -23.73% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -63.40% | +38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -75.72% | +43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -95.37% | +89.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -81.36% | +77.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 16.14% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VIXM
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.08% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.33% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 29.84% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 31.21% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 33.06% | -15.37% |