Сравнение SPXN с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SPXN и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 15.08% против 50.94% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и USD
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXN vs. USD — Ранг доходности на риск
SPXN
USD
Сравнение SPXN c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.89 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.43 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.65 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.68 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и USD
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и USD
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -88.63% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -31.80% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -77.85% | +53.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -77.85% | +45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -20.39% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -32.60% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 11.67% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 21.33% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 48.69% | -38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 77.08% | -58.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 76.21% | -59.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 68.83% | -51.14% |