Сравнение SPXN с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SPXN и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 15.08% против 21.24% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SSO
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SPXN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPXN
SSO
Сравнение SPXN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.27 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.22 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.19 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SSO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SSO
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SSO
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -84.67% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -23.17% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -46.73% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -59.34% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -12.18% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -19.72% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.44% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SSO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.69% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 18.99% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 36.46% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 33.66% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 35.86% | -18.17% |