Сравнение SPXM с XMAG
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while XMAG is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 6.51% |
Correlation
The correlation between SPXM and XMAG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SPXM
XMAG
Сравнение SPXM c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и XMAG
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -16.17% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.13% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.10% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.12% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.12% | -6.94% |
Сравнение комиссий SPXM и XMAG
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и XMAG
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and XMAG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор