Сравнение SPXM с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
SPXM и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.56% | 6.51% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и XMAG
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
SPXM vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SPXM
XMAG
Сравнение SPXM c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.53 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и XMAG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и XMAG
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и XMAG
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -16.17% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.91% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.30% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и XMAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 16.35% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 15.48% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 15.48% | -6.10% |