Сравнение SPXM с SKRE
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. SPXM is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, SPXM returned 7.92% vs -49.36% for SKRE. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.56K | $141.99K | $236.23K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPXM и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -14.52% |
Correlation
The correlation between SPXM and SKRE is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SPXM
SKRE
Сравнение SPXM c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.80 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.96 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | -1.59 | +10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SKRE
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -79.35% | +74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -51.50% | +46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -79.18% | +78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -49.18% | +48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SKRE
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.82% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 30.11% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 45.74% | -38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 54.68% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 54.68% | -47.33% |
Сравнение комиссий SPXM и SKRE
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SKRE
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and SKRE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs SKRE's -79.35%.
On 1-year performance, SPXM leads with 7.92% vs -49.36% for SKRE. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXM has performed better with a 7.92% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Azoria and Tuttle. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.75% for SKRE.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор