Сравнение SPXM с SCHK
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while SCHK is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 10.09% |
Correlation
The correlation between SPXM and SCHK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение SPXM c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SCHK
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -34.80% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.98% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.16% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 12.84% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.34% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 19.12% | -11.23% |
Сравнение комиссий SPXM и SCHK
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SCHK
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and SCHK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор