Сравнение SPXM с QDTE
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SPXM returned 8.72% vs 26.73% for QDTE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 14.41% |
Correlation
The correlation between SPXM and QDTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. QDTE — Ранг доходности на риск
SPXM
QDTE
Сравнение SPXM c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.63 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.81 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и QDTE
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -22.86% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -10.20% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.74% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.12% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и QDTE
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.02% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 14.19% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 17.35% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 19.06% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 19.06% | -11.47% |
Сравнение комиссий SPXM и QDTE
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и QDTE
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and QDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (7.02%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 8.72% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Azoria and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор