Сравнение SPXM с QDTE
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.58% | 14.23% |
Correlation
The correlation between SPXM and QDTE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. QDTE — Ранг доходности на риск
SPXM
QDTE
Сравнение SPXM c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и QDTE
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -22.86% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.16% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.14% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 14.81% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.43% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.43% | -10.25% |
Сравнение комиссий SPXM и QDTE
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и QDTE
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QDTE в 42.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.16% | 49.49% | 32.09% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and QDTE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Azoria and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор