PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

SPXM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и MTUM

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%6.41%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий SPXM и MTUM

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SPXM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.73

+1.09

Корреляция

Корреляция между SPXM и MTUM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и MTUM

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и MTUM

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-34.08%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-6.00%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-6.28%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и MTUM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

23.02%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

20.39%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

20.83%

-11.49%