PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.42%/yr vs 11.46%/yr for UMDD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 29.42% против 11.46% соответственно.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between SPXL and UMDD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.87

The correlation between SPXL and UMDD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и UMDD

Секторы
SPXL
UMDD

Технологии

8.4%
9.0%

Финансовые услуги

2.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
5.1%

Здравоохранение

1.8%
4.8%

Промышленность

1.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.2%

Энергетика

0.7%
2.7%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Сырьевые материалы

0.4%
2.6%

Технологии

SPXL
8.4%
UMDD
9.0%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
UMDD
7.1%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
UMDD
5.1%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
UMDD
4.8%

Промышленность

SPXL
1.7%
UMDD
13.4%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
UMDD
2.2%

Энергетика

SPXL
0.7%
UMDD
2.7%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
UMDD
1.6%

Недвижимость

SPXL
0.4%
UMDD
3.9%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
UMDD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

SPXL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.20

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.80

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.16

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

7.21

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPXL и UMDD

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-86.24%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-26.04%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-60.33%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-64.61%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-86.24%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.91%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-23.60%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

7.78%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и UMDD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.41%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

12.43%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

34.70%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

47.01%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

58.96%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

62.31%

-8.82%

Сравнение комиссий SPXL и UMDD

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и UMDD

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and UMDD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.43%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 11.46% for UMDD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UMDD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for UMDD.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор