PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SPXL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPXL returned 52.83%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-25.73%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between SPXL and TSLL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between SPXL and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и TSLL

Секторы
SPXL
TSLL

Технологии

8.5%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
100.0%

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.5%
TSLL

-

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
TSLL
100.0%

Здравоохранение

SPXL
1.9%
TSLL

-

Промышленность

SPXL
1.7%
TSLL

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
TSLL

-

Энергетика

SPXL
0.8%
TSLL

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
TSLL

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
TSLL

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SPXL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.08

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.77

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.13

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

0.27

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.08

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.08

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SPXL и TSLL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-82.88%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-54.75%

+27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-82.88%

+33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-60.03%

+57.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-53.82%

+38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

26.72%

-20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 8.49%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

24.26%

-15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

54.47%

-27.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

92.38%

-56.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

106.87%

-56.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

106.87%

-53.45%

Сравнение комиссий SPXL и TSLL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и TSLL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and TSLL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, SPXL leads with 52.83% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 52.83% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.52% for SPXL.

Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.83% for TSLL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор