Сравнение SPXL с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
SPXL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 25.61% против 37.79% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TECL
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
SPXL vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPXL
TECL
Сравнение SPXL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.85 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и TECL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TECL
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TECL
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -77.96% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -46.58% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -77.96% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -77.96% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -37.08% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -18.49% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 16.75% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 24.34% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 49.46% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 79.85% | -25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 73.52% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 71.84% | -18.48% |