PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с TECL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.04%/yr vs 48.85%/yr for TECL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 68.11%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 29.04% против 48.85% соответственно.

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%

TECL

1 день
-3.04%
1 месяц
-17.52%
6 месяцев
66.64%
С начала года
68.11%
1 год
114.01%
3 года*
56.12%
5 лет*
29.60%
10 лет*
48.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		68.11%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SPXL and TECL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.88

The correlation between SPXL and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и TECL

Секторы
SPXL
TECL

Технологии

39.0%
20.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPXL
39.0%
TECL
20.8%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
TECL

-

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
TECL

-

Здравоохранение

SPXL
8.3%
TECL

-

Промышленность

SPXL
7.8%
TECL
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
TECL

-

Энергетика

SPXL
3.1%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
TECL

-

Недвижимость

SPXL
1.8%
TECL

-

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SPXL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.57

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.01

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.46

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

6.38

+2.40

SPXL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и TECL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-77.96%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-46.58%

+19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-66.58%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-77.96%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-77.96%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-27.80%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-18.40%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

17.93%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.84%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

31.14%

-19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.05%

62.65%

-32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

72.88%

-35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

76.06%

-25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

73.24%

-19.85%

Сравнение комиссий SPXL и TECL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и TECL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TECL в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and TECL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (31.14%) compared to SPXL (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 48.85% vs 29.04% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 48.85% return vs 29.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.51% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.91% for TECL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор