Сравнение SPXL с SPXC

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 25.61% против 29.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPXL и SPXC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXC.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.