PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXC (SPX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPXL returned 30.20%/yr vs 30.94%/yr for SPXC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 17.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 30.20%, а акции SPXC немного впереди с 30.94%.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

SPXC

1 день
1.74%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
11.70%
1 год
48.13%
3 года*
41.80%
5 лет*
30.27%
10 лет*
30.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXC
SPX Corporation		17.00%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

0.63

The correlation between SPXL and SPXC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

SPX Corporation

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TOSPXC с BMI

Доходность на риск

SPXL vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.33

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.01

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.09

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

5.36

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.33

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXC

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-81.12%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-23.15%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-33.54%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-38.32%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-50.26%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.69%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-29.03%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

9.01%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXC

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 8.49%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

11.14%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

27.62%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

36.33%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

35.12%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

37.45%

+15.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXC

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.14%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXC's -81.12%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор