Сравнение SPXC с VSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).
VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXC и VSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXC и VSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 1.55% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | -5.41% | 21.02% | 13.91% | 26.99% | -24.64% | 28.84% | 17.62% | 36.68% | -13.99% | 29.40% |
Разные валюты инструментов
SPXC торгуется в USD, в то время как VSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 29.39% против 11.68% соответственно.
SPXC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 29.39%
VSP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск
SPXC
VSP.TO
Сравнение SPXC c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXC | VSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.52 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.62 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.75 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXC | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPXC и VSP.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и VSP.TO
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.97% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и VSP.TO
Максимальная просадка SPXC за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки VSP.TO в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и VSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXC | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -35.55% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -12.07% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -25.54% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -35.55% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -6.04% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.39% | -4.04% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.62% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и VSP.TO
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXC | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.95% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 10.62% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 19.67% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 20.58% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.32% | 21.68% | +15.64% |