PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXC с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPXC с BMI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или BMI.

Корреляция

Корреляция между SPXC и BMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPXC и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,907.42%
153,021.02%
SPXC
BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXC:

0.27

BMI:

0.55

Коэф-т Сортино

SPXC:

0.67

BMI:

1.00

Коэф-т Омега

SPXC:

1.08

BMI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPXC:

0.33

BMI:

0.60

Коэф-т Мартина

SPXC:

0.76

BMI:

1.79

Индекс Язвы

SPXC:

14.65%

BMI:

9.38%

Дневная вол-ть

SPXC:

41.57%

BMI:

30.68%

Макс. просадка

SPXC:

-81.12%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

SPXC:

-26.29%

BMI:

-8.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$6.26B

BMI:

$6.37B

EPS

SPXC:

$4.30

BMI:

$4.55

Коэффициент P/E

SPXC:

31.12

BMI:

47.55

Коэффициент PEG

SPXC:

1.21

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

SPXC:

3.16

BMI:

7.48

Коэффициент P/B

SPXC:

4.52

BMI:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$1.52B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$599.70M

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$315.50M

BMI:

$186.87M

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 21.16% против 22.44% соответственно.

SPXC

С начала года

-8.04%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-14.89%

1 год

10.12%

5 лет

29.74%

10 лет

21.16%

BMI

С начала года

2.17%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

7.43%

1 год

17.35%

5 лет

30.88%

10 лет

22.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXC и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXC c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPXC: 0.27
BMI: 0.55
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPXC: 0.67
BMI: 1.00
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXC: 1.08
BMI: 1.12
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPXC: 0.33
BMI: 0.60
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPXC: 0.76
BMI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.55
SPXC
BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и BMI

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%6.93%
BMI
Badger Meter, Inc.		0.60%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и BMI

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.29%
-8.82%
SPXC
BMI

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и BMI

SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 17.02% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
16.63%
SPXC
BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию