PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
12.98%
SPXC
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.87% против 13.07% соответственно.


SPXC

С начала года

64.95%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

16.51%

1 год

93.52%

5 лет (среднегодовая)

28.60%

10 лет (среднегодовая)

21.87%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


SPXCSPY
Коэф-т Шарпа2.752.62
Коэф-т Сортино3.133.50
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара5.573.78
Коэф-т Мартина17.7817.00
Индекс Язвы5.15%1.87%
Дневная вол-ть33.29%12.14%
Макс. просадка-81.12%-55.19%
Текущая просадка-2.98%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPXC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.752.62
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.133.50
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.49
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.573.78
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 17.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.7817.00
SPXC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.62
SPXC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPY

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPY

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.98%
-1.38%
SPXC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPY

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.25%
4.09%
SPXC
SPY