PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCSPY
Дох-ть с нач. г.62.91%26.77%
Дох-ть за 1 год94.52%37.43%
Дох-ть за 3 года35.98%10.15%
Дох-ть за 5 лет28.17%15.86%
Дох-ть за 10 лет21.90%13.33%
Коэф-т Шарпа2.893.06
Коэф-т Сортино3.264.08
Коэф-т Омега1.461.58
Коэф-т Кальмара5.874.44
Коэф-т Мартина18.7620.11
Индекс Язвы5.14%1.85%
Дневная вол-ть33.37%12.18%
Макс. просадка-81.12%-55.19%
Текущая просадка-4.18%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPXC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPY

С начала года, SPXC показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.90% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
14.78%
SPXC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.76
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
3.06
SPXC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPY

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPY

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-0.31%
SPXC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPY

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.76%
3.88%
SPXC
SPY