Сравнение SPXC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPXC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и SPY
Основные характеристики
SPXC:
1.47
SPY:
2.20
SPXC:
1.93
SPY:
2.91
SPXC:
1.26
SPY:
1.41
SPXC:
2.16
SPY:
3.35
SPXC:
6.51
SPY:
13.99
SPXC:
7.94%
SPY:
2.01%
SPXC:
35.06%
SPY:
12.79%
SPXC:
-81.12%
SPY:
-55.19%
SPXC:
-18.21%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXC показывает доходность 2.05%, а SPY немного ниже – 1.96%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.83% против 13.29% соответственно.
SPXC
2.05%
3.45%
-1.16%
47.60%
23.52%
21.83%
SPY
1.96%
1.09%
8.43%
25.46%
14.30%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXC и SPY
SPXC
SPY
Сравнение SPXC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и SPY
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и SPY
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и SPY
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.