Сравнение SPXC с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или XBI.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и XBI
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 21.87% против 5.16% соответственно.
SPXC
64.95%
3.66%
16.51%
93.52%
28.60%
21.87%
XBI
5.43%
-4.22%
2.14%
30.77%
1.38%
5.16%
Основные характеристики
| SPXC | XBI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 5.57 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.78 | 3.59 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 7.84% |
| Дневная вол-ть | 33.29% | 26.43% |
| Макс. просадка | -81.12% | -63.89% |
| Текущая просадка | -2.98% | -45.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и XBI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и XBI
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и XBI
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и XBI
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.