PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXC с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXC с XBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или XBI.

Корреляция

Корреляция между SPXC и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXC:

0.30

XBI:

-0.53

Коэф-т Сортино

SPXC:

0.66

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

SPXC:

1.08

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPXC:

0.33

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

SPXC:

0.72

XBI:

-1.04

Индекс Язвы

SPXC:

15.41%

XBI:

12.36%

Дневная вол-ть

SPXC:

41.33%

XBI:

27.82%

Макс. просадка

SPXC:

-81.12%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

SPXC:

-14.07%

XBI:

-54.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 23.45% против 0.42% соответственно.

SPXC

С начала года

7.22%

1 месяц

21.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

12.18%

5 лет

35.29%

10 лет

23.45%

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXC и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и XBI

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и XBI

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и XBI

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 9.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...