PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCXBI
Дох-ть с нач. г.62.91%12.72%
Дох-ть за 1 год94.52%49.62%
Дох-ть за 3 года35.98%-7.37%
Дох-ть за 5 лет28.17%3.83%
Дох-ть за 10 лет21.90%6.25%
Коэф-т Шарпа2.891.90
Коэф-т Сортино3.262.64
Коэф-т Омега1.461.31
Коэф-т Кальмара5.870.82
Коэф-т Мартина18.766.54
Индекс Язвы5.14%7.70%
Дневная вол-ть33.37%26.44%
Макс. просадка-81.12%-63.89%
Текущая просадка-4.18%-42.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SPXC и XBI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и XBI

С начала года, SPXC показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 21.90% против 6.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
10.87%
SPXC
XBI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.76
XBI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.54

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и XBI

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа XBI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
1.90
SPXC
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и XBI

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.14%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и XBI

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-42.12%
SPXC
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и XBI

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.76%
5.89%
SPXC
XBI