Сравнение SPXC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SPXC и UPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и UPRO
Основные характеристики
SPXC:
1.31
UPRO:
2.03
SPXC:
1.77
UPRO:
2.45
SPXC:
1.24
UPRO:
1.34
SPXC:
2.13
UPRO:
2.34
SPXC:
7.35
UPRO:
12.24
SPXC:
6.12%
UPRO:
6.17%
SPXC:
34.45%
UPRO:
37.24%
SPXC:
-81.12%
UPRO:
-76.82%
SPXC:
-20.94%
UPRO:
-8.04%
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 42.11%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.34%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.90% против 23.70% соответственно.
SPXC
42.11%
-16.81%
-0.53%
42.59%
23.16%
20.90%
UPRO
68.34%
-1.81%
19.15%
69.73%
21.94%
23.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и UPRO
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и UPRO
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и UPRO
SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 11.14% и 11.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.