Сравнение SPXC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.83%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 21.87% против 24.03% соответственно.
SPXC
64.95%
3.66%
16.51%
93.52%
28.60%
21.87%
UPRO
68.83%
2.08%
29.06%
94.05%
24.69%
24.03%
Основные характеристики
SPXC | UPRO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.54 |
Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.94 |
Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
Коэф-т Кальмара | 5.57 | 2.45 |
Коэф-т Мартина | 17.78 | 15.24 |
Индекс Язвы | 5.15% | 6.07% |
Дневная вол-ть | 33.29% | 36.39% |
Макс. просадка | -81.12% | -76.82% |
Текущая просадка | -2.98% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и UPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и UPRO
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и UPRO
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и UPRO
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.