Сравнение SPXC с UPRO
SPXC (SPX Technologies, Inc.) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, SPXC returned 28.32%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXC имеют среднегодовую доходность 28.32%, а акции UPRO немного впереди с 29.14%.
SPXC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 36.47%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 28.32%
- Всё время*
- 12.87%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.41M | $133.48M | $166.32M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам SPXC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Technologies, Inc. | 7.43% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SPXC and UPRO is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between SPXC and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXC
UPRO
Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Technologies, Inc. (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.37 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 9.08 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXC и UPRO
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -76.82% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -26.78% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -48.87% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -63.94% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -76.82% | +26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -0.58% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -14.34% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 6.99% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и UPRO
SPX Technologies, Inc. (SPXC) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 12.22% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 30.87% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 38.47% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 50.78% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 53.82% | -16.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и UPRO
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPXC and UPRO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (17.32%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор