PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.51%
29.06%
SPXC
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.83%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 21.87% против 24.03% соответственно.


SPXC

С начала года

64.95%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

16.51%

1 год

93.52%

5 лет (среднегодовая)

28.60%

10 лет (среднегодовая)

21.87%

UPRO

С начала года

68.83%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

29.06%

1 год

94.05%

5 лет (среднегодовая)

24.69%

10 лет (среднегодовая)

24.03%

Основные характеристики


SPXCUPRO
Коэф-т Шарпа2.752.54
Коэф-т Сортино3.132.94
Коэф-т Омега1.441.40
Коэф-т Кальмара5.572.45
Коэф-т Мартина17.7815.24
Индекс Язвы5.15%6.07%
Дневная вол-ть33.29%36.39%
Макс. просадка-81.12%-76.82%
Текущая просадка-2.98%-4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и UPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.752.54
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.132.94
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.40
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.572.45
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 17.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.7815.24
SPXC
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.54
SPXC
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и UPRO

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и UPRO

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.98%
-4.41%
SPXC
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и UPRO

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.25%
12.31%
SPXC
UPRO