PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCUPRO
Дох-ть с нач. г.67.40%76.25%
Дох-ть за 1 год102.82%129.67%
Дох-ть за 3 года35.63%10.27%
Дох-ть за 5 лет29.59%26.16%
Дох-ть за 10 лет22.08%25.03%
Коэф-т Шарпа3.033.36
Коэф-т Сортино3.373.60
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара6.132.75
Коэф-т Мартина19.6320.54
Индекс Язвы5.14%6.03%
Дневная вол-ть33.29%36.85%
Макс. просадка-81.12%-76.82%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и UPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и UPRO

С начала года, SPXC показывает доходность 67.40%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 22.08% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,458.52%
8,247.57%
SPXC
UPRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 19.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.63
UPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 20.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.54

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и UPRO

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
3.36
SPXC
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и UPRO

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.72%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и UPRO

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
SPXC
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и UPRO

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
11.82%
SPXC
UPRO