Сравнение SPXC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SPXC и UPRO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и UPRO
Основные характеристики
SPXC:
0.02
UPRO:
-0.41
SPXC:
0.31
UPRO:
-0.26
SPXC:
1.04
UPRO:
0.96
SPXC:
0.03
UPRO:
-0.41
SPXC:
0.07
UPRO:
-1.84
SPXC:
13.14%
UPRO:
10.45%
SPXC:
39.33%
UPRO:
47.02%
SPXC:
-81.12%
UPRO:
-76.82%
SPXC:
-32.97%
UPRO:
-46.45%
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность -16.37%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -40.01%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 19.40% против 16.88% соответственно.
SPXC
-16.37%
-11.12%
-24.54%
0.52%
29.25%
19.40%
UPRO
-40.01%
-34.67%
-35.93%
-21.62%
27.57%
16.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXC и UPRO
SPXC
UPRO
Сравнение SPXC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и UPRO
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 6.93% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.67% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и UPRO
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и UPRO
Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 11.77%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.