Сравнение SPXC с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPXT.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и SPXT
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 21.82%.
SPXC
64.95%
3.66%
16.51%
93.52%
28.60%
21.87%
SPXT
21.82%
2.16%
11.17%
29.02%
11.92%
N/A
Основные характеристики
| SPXC | SPXT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.57 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.78 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 33.29% | 10.09% |
| Макс. просадка | -81.12% | -34.38% |
| Текущая просадка | -2.98% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и SPXT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и SPXT
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.44% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и SPXT
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и SPXT
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.