PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXC с SPXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXC (SPX Corporation) is a stock, while SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Over the past 10 years, SPXC returned 30.94%/yr vs 11.34%/yr for SPXT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 30.94% против 11.34% соответственно.

SPXC

1 день
1.74%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
11.70%
1 год
48.13%
3 года*
41.80%
5 лет*
30.27%
10 лет*
30.94%

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXC и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation		17.00%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between SPXC and SPXT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.50

The correlation between SPXC and SPXT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TOSPXC с BMI
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXVSPXT с VGT

Доходность на риск

SPXC vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXCSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.46

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.11

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.91

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

8.32

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXC vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXCSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXT

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXCSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.12%

-34.38%

-46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-7.90%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-15.58%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-21.47%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-34.38%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.52%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-4.14%

-24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

1.81%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXT

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXCSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

2.57%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.62%

7.53%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

10.34%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

14.71%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

16.23%

+21.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXT

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXC and SPXT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.14%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs SPXT's -34.38%.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXC и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор