PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCSPXT
Дох-ть с нач. г.67.40%22.97%
Дох-ть за 1 год102.82%35.77%
Дох-ть за 3 года35.63%7.53%
Дох-ть за 5 лет29.59%12.26%
Коэф-т Шарпа3.033.36
Коэф-т Сортино3.374.56
Коэф-т Омега1.481.62
Коэф-т Кальмара6.133.32
Коэф-т Мартина19.6324.81
Индекс Язвы5.14%1.39%
Дневная вол-ть33.29%10.25%
Макс. просадка-81.12%-34.38%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPXC и SPXT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXT

С начала года, SPXC показывает доходность 67.40%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 22.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,288.77%
178.23%
SPXC
SPXT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 19.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.63
SPXT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 24.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.81

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и SPXT

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
3.36
SPXC
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXT

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.43%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXT

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
SPXC
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXT

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
3.53%
SPXC
SPXT