PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXC с SPXT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPXT.

Корреляция

Корреляция между SPXC и SPXT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXC:

0.30

SPXT:

0.74

Коэф-т Сортино

SPXC:

0.66

SPXT:

1.18

Коэф-т Омега

SPXC:

1.08

SPXT:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPXC:

0.33

SPXT:

0.82

Коэф-т Мартина

SPXC:

0.72

SPXT:

3.27

Индекс Язвы

SPXC:

15.41%

SPXT:

3.92%

Дневная вол-ть

SPXC:

41.33%

SPXT:

16.55%

Макс. просадка

SPXC:

-81.12%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

SPXC:

-14.07%

SPXT:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 2.86%.

SPXC

С начала года

7.22%

1 месяц

21.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

12.18%

5 лет

35.29%

10 лет

23.45%

SPXT

С начала года

2.86%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

1.88%

1 год

12.09%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXC и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXC c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPXT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXT

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXT

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXT

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...