PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUU с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с NXT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT).

SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или NXT.

Корреляция

Корреляция между SPUU и NXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.41

NXT:

0.50

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.95

NXT:

1.51

Коэф-т Омега

SPUU:

1.14

NXT:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.56

NXT:

0.84

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.94

NXT:

1.31

Индекс Язвы

SPUU:

10.07%

NXT:

31.02%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.62%

NXT:

64.67%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

SPUU:

-10.15%

NXT:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 65.90%.

SPUU

С начала года

-2.68%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

-5.30%

1 год

15.62%

5 лет

28.43%

10 лет

19.02%

NXT

С начала года

65.90%

1 месяц

49.38%

6 месяцев

52.43%

1 год

31.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXT равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и NXT

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и NXT

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и NXT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 12.03%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...