PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с NXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с NXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while NXT (Nextracker Inc) is a stock. Over the past 3 years, SPUU returned 34.33%/yr vs 46.17%/yr for NXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 38.49%.

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%

NXT

1 день
-6.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
38.49%
6 месяцев
32.51%
1 год
114.66%
3 года*
46.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и NXT

2026 (YTD)202520242023
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%28.67%
NXT
Nextracker Inc		38.49%138.46%-22.03%54.57%

Correlation

The correlation between SPUU and NXT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Nextracker Inc

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с GFFNXT с NVMINXT с SPY

Доходность на риск

SPUU vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.74

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.06

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

9.74

+0.37

SPUU vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и NXT

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-48.61%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-28.42%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-48.61%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-22.86%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-15.38%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

11.82%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и NXT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 9.70%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 27.64%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

27.64%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

50.12%

-30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

66.21%

-40.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

60.71%

-27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

60.71%

-24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и NXT

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and NXT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXT has higher volatility (27.64%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs NXT's -48.61%.

NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и NXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор