Сравнение SPUU с NXT
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while NXT (Nextpower Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPUU returned 36.03%/yr vs 34.65%/yr for NXT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у NXT с доходностью 14.58%.
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
NXT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- -14.49%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $341.72M | $323.29M | $380.97M | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам SPUU и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | 44.25% | 28.67% |
NXT Nextpower Inc. | 14.58% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between SPUU and NXT is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between SPUU and NXT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. NXT — Ранг доходности на риск
SPUU
NXT
Сравнение SPUU c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Nextpower Inc. (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.85 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.92 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и NXT
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -48.61% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -42.54% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | -48.61% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -36.18% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -15.97% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 15.95% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и NXT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 8.12%, в то время как у Nextpower Inc. (NXT) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 22.56% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 52.12% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 68.28% | -42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 61.22% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 61.22% | -25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и NXT
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXT Nextpower Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and NXT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (22.56%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs NXT's -48.61%.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор