PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с NXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с NXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT).

SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUU и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и NXT

2026 (YTD)202520242023
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%30.95%
NXT
Nextracker Inc		38.19%138.46%-22.03%53.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 38.19%.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

NXT

1 день
-0.14%
1 месяц
16.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
59.19%
1 год
179.63%
3 года*
49.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Nextracker Inc

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с GFFNXT с RSPTNXT с NVMINXT с SPY

Доходность на риск

SPUU vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUNXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.99

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.35

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

7.98

-6.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

17.67

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.99

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPUU и NXT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и NXT

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и NXT

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-48.61%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-23.27%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-7.70%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-15.67%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

10.51%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и NXT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

19.75%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

45.03%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

60.51%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

59.25%

-25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

59.25%

-23.53%