PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность 20.98%, а SCHD немного ниже – 20.66%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.90% против 12.91% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPXL and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SPXL and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXL и SCHD

Секторы
SPXL
SCHD

Технологии

8.4%
16.4%

Финансовые услуги

2.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.3%

Здравоохранение

1.8%
18.8%

Промышленность

1.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
19.2%

Энергетика

0.7%
16.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.0%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
1.2%

Технологии

SPXL
8.4%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
SCHD
18.8%

Промышленность

SPXL
1.7%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
SCHD
19.2%

Энергетика

SPXL
0.7%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SPXL
0.4%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPXL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.41

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.72

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.70

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

13.97

-3.81

SPXL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SCHD

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-33.37%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-4.61%

-22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-16.13%

-32.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-16.85%

-46.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-33.37%

-43.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.03%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-3.31%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

1.89%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SCHD

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.05%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

7.53%

+21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

10.93%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

14.38%

+36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

16.72%

+36.78%

Сравнение комиссий SPXL и SCHD

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SCHD

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 12.91% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. SPXL tracks S&P 500, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор