PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.15%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 30.15% против 15.43% соответственно.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between SPXL and QQQE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between SPXL and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и QQQE

Секторы
SPXL
QQQE

Технологии

8.5%
45.1%

Финансовые услуги

2.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.9%

Здравоохранение

1.9%
8.6%

Промышленность

1.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.7%

Энергетика

0.8%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.9%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

0.4%
0.9%

Технологии

SPXL
8.5%
QQQE
45.1%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
QQQE
1.0%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
QQQE
10.9%

Здравоохранение

SPXL
1.9%
QQQE
8.6%

Промышленность

SPXL
1.7%
QQQE
10.1%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
QQQE
7.7%

Энергетика

SPXL
0.8%
QQQE
2.0%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
QQQE
3.9%

Недвижимость

SPXL
0.4%
QQQE
0.7%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
QQQE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.00

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.00

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

10.34

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPXL и QQQE

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-32.14%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-9.41%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-21.38%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-32.14%

-31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-32.14%

-44.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.32%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-5.17%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.72%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и QQQE

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.82%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

10.61%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

14.13%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

20.29%

+29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

20.72%

+32.69%

Сравнение комиссий SPXL и QQQE

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и QQQE

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and QQQE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs 15.43% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL and QQQE have nearly identical dividend yields, around 0.52%.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SPXL tracks S&P 500, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.35% for QQQE.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор