PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с NVDU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SPXL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, SPXL returned 59.21% vs 22.58% for NVDU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 14.03%.

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%

NVDU

1 день
0.55%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
18.51%
С начала года
14.03%
1 год
22.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%17.58%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		14.03%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between SPXL and NVDU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between SPXL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и NVDU

Секторы
SPXL
NVDU

Технологии

39.0%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPXL
39.0%
NVDU
100.0%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
NVDU

-

Здравоохранение

SPXL
8.3%
NVDU

-

Промышленность

SPXL
7.8%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
NVDU

-

Энергетика

SPXL
3.1%
NVDU

-

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
NVDU

-

Недвижимость

SPXL
1.8%
NVDU

-

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

SPXL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.32

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.94

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.54

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

1.10

+7.69

SPXL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и NVDU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-67.27%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-42.27%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-22.34%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-19.15%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

20.67%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.84%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

22.86%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.05%

54.79%

-24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

71.34%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

90.67%

-40.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

90.67%

-37.28%

Сравнение комиссий SPXL и NVDU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и NVDU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NVDU в 5.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.18%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and NVDU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.86%) compared to SPXL (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, SPXL leads with 59.21% vs 22.58% for NVDU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 59.21% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.51% for SPXL.

Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.04% for NVDU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор