PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

SPXL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 25.61% против -0.92% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий SPXL и NUGT

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

SPXL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.57

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.51

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.31

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

13.80

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.57

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.32

+0.80

Корреляция

Корреляция между SPXL и NUGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и NUGT

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и NUGT

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.97%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-53.58%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-73.79%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-96.91%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-99.74%

+81.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-91.43%

+75.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

16.75%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

33.96%

-17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

77.66%

-49.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

91.60%

-37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

70.75%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

89.98%

-36.62%