PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с MIDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 28.72%/yr vs 11.33%/yr for MIDU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 24.85%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 40.36%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 28.72% против 11.33% соответственно.

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%

MIDU

1 день
1.21%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
17.14%
С начала года
40.36%
1 год
54.07%
3 года*
19.03%
5 лет*
5.78%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		40.36%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between SPXL and MIDU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.89

The correlation between SPXL and MIDU shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и MIDU

Секторы
SPXL
MIDU

Технологии

39.0%
3.5%

Финансовые услуги

11.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.1%

Здравоохранение

8.3%
1.9%

Промышленность

7.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.9%

Энергетика

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

SPXL
39.0%
MIDU
3.5%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
MIDU
2.9%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
MIDU
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
MIDU
2.1%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
MIDU
1.9%

Промышленность

SPXL
7.8%
MIDU
5.2%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
MIDU
0.9%

Энергетика

SPXL
3.1%
MIDU
1.1%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
MIDU
0.6%

Недвижимость

SPXL
1.8%
MIDU
1.6%

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
MIDU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с UPROMIDU с TQQQMIDU с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.16

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.78

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.92

+1.25

SPXL vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDU равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и MIDU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-86.26%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-25.80%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-60.41%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-64.14%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-86.26%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.13%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-22.31%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.83%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и MIDU

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 10.79% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

10.57%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

34.75%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

47.01%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

59.39%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

63.43%

-10.05%

Сравнение комиссий SPXL и MIDU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и MIDU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MIDU в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.50%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and MIDU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to MIDU (10.57%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 11.33% for MIDU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.50% for MIDU.

SPXL tracks S&P 500, while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.06% for MIDU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор