Сравнение SPXL с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
SPXL и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и MIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и MIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 25.61% против 9.95% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и MIDU
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Доходность на риск
SPXL vs. MIDU — Ранг доходности на риск
SPXL
MIDU
Сравнение SPXL c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | MIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 2.87 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и MIDU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и MIDU
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MIDU в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и MIDU
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -86.26% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -38.35% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -64.14% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -86.26% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -26.73% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -22.54% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 10.64% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и MIDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 19.30% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 35.70% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 65.21% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 59.47% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 63.54% | -10.18% |