Сравнение MIDU с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MIDU и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или UMDD.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и UMDD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDU показывает доходность 49.63%, а UMDD немного ниже – 49.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции UMDD немного впереди с 11.48%.
MIDU
49.63%
20.80%
29.64%
91.74%
8.93%
11.28%
UMDD
49.57%
20.73%
29.98%
91.37%
8.88%
11.48%
Основные характеристики
| MIDU | UMDD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 9.57% |
| Дневная вол-ть | 47.99% | 47.91% |
| Макс. просадка | -86.26% | -86.24% |
| Текущая просадка | -10.99% | -12.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и UMDD
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между MIDU и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDU c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и UMDD
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности UMDD в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.40% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и UMDD
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и UMDD
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 16.52% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.