PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с UMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и UMDD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.52%
780.16%
MIDU
UMDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.38

UMDD:

-0.40

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.16

UMDD:

-0.21

Коэф-т Омега

MIDU:

0.98

UMDD:

0.97

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.40

UMDD:

-0.41

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.21

UMDD:

-1.24

Индекс Язвы

MIDU:

20.92%

UMDD:

20.91%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.67%

UMDD:

64.71%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

UMDD:

-86.24%

Текущая просадка

MIDU:

-52.02%

UMDD:

-53.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDU показывает доходность -32.97%, а UMDD немного ниже – -33.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 3.42%, а акции UMDD немного впереди с 3.46%.


MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.87%

5 лет

18.41%

10 лет

3.42%

UMDD

С начала года

-33.15%

1 месяц

-19.25%

6 месяцев

-34.16%

1 год

-25.50%

5 лет

18.11%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и UMDD

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMDD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и UMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.38
UMDD: -0.40
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.16
UMDD: -0.21
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.98
UMDD: 0.97
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.40
UMDD: -0.41
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.21
UMDD: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.40
MIDU
UMDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UMDD

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности UMDD в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.24%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UMDD

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.02%
-53.01%
MIDU
UMDD

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UMDD

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 43.70%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
43.70%
MIDU
UMDD