PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с UMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с UMDD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).

MIDU и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или UMDD.

Корреляция

Корреляция между MIDU и UMDD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.20

UMDD:

-0.22

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.15

UMDD:

0.12

Коэф-т Омега

MIDU:

1.02

UMDD:

1.02

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.23

UMDD:

-0.23

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.62

UMDD:

-0.62

Индекс Язвы

MIDU:

23.31%

UMDD:

23.30%

Дневная вол-ть

MIDU:

67.45%

UMDD:

65.53%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

UMDD:

-86.24%

Текущая просадка

MIDU:

-38.40%

UMDD:

-39.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDU показывает доходность -13.93%, а UMDD немного выше – -13.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции UMDD немного впереди с 5.71%.

MIDU

С начала года

-13.93%

1 месяц

43.49%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-13.73%

5 лет

26.86%

10 лет

5.57%

UMDD

С начала года

-13.59%

1 месяц

43.72%

6 месяцев

-22.15%

1 год

-14.08%

5 лет

26.61%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIDU и UMDD

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и UMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UMDD

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности UMDD в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.54%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.96%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UMDD

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UMDD

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 17.63% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...