Сравнение MIDU с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MIDU и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDU показывает доходность 5.27%, а UMDD немного ниже – 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции UMDD немного впереди с 10.04%.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и UMDD
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.
Доходность на риск
MIDU vs. UMDD — Ранг доходности на риск
MIDU
UMDD
Сравнение MIDU c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.84 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и UMDD
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и UMDD
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -86.24% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -38.30% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -64.61% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -86.24% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -27.99% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -23.71% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.66% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и UMDD
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 19.30% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 19.56% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 36.08% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 63.30% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 58.88% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 62.19% | +1.35% |