Сравнение SPXL с JEPQ
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXL returned 47.11%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -32.34% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between SPXL and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between SPXL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPXL и JEPQ
Секторы
SPXL
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPXL
JEPQ
Финансовые услуги
SPXL
JEPQ
Коммуникационные услуги
SPXL
JEPQ
Потребительский циклический сектор
SPXL
JEPQ
Здравоохранение
SPXL
JEPQ
Промышленность
SPXL
JEPQ
Потребительский защитный сектор
SPXL
JEPQ
Энергетика
SPXL
JEPQ
Коммунальные услуги
SPXL
JEPQ
Недвижимость
SPXL
JEPQ
Сырьевые материалы
SPXL
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SPXL
JEPQ
Сравнение SPXL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.91 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 13.84 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и JEPQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -20.07% | -56.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -8.82% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -20.07% | -28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.64% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -3.41% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 1.85% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и JEPQ
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 4.98% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 10.22% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 12.61% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 16.73% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 16.73% | +36.77% |
Сравнение комиссий SPXL и JEPQ
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и JEPQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXL and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, SPXL leads with 47.11% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 47.11% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.56% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. SPXL tracks S&P 500, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор