Сравнение SPXL с IFED
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXL returned 49.02%/yr vs 16.16%/yr for IFED. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью 0.96%.
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам SPXL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 21.71% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SPXL and IFED is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SPXL and IFED has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. IFED — Ранг доходности на риск
SPXL
IFED
Сравнение SPXL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.22 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.68 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и IFED
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -22.36% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -20.18% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -22.36% | -26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -15.22% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -5.86% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 6.57% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и IFED
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 12.25%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 25.07% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 28.54% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 29.90% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 22.71% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 22.71% | +30.79% |
Сравнение комиссий SPXL и IFED
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и IFED
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and IFED have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, SPXL leads with 49.02% vs 16.16% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 49.02% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for IFED.
SPXL tracks S&P 500, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.45% for IFED.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор