Сравнение IFED с BDGS
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. IFED is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности IFED и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 22.50% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Correlation
The correlation between IFED and BDGS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.61 |
The correlation between IFED and BDGS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. BDGS — Ранг доходности на риск
IFED
BDGS
Сравнение IFED c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.29 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 3.40 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.45 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 16.47 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.29 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.76 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и BDGS
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -9.12% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -4.03% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -9.12% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -0.83% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -0.64% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 0.84% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и BDGS
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.14% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 4.74% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 6.08% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 8.21% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 8.21% | +11.67% |
Сравнение комиссий IFED и BDGS
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и BDGS
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and BDGS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (4.50%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 14.06% for BDGS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: UBS and Bridges. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.85% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор