PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с CHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с CHGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.94%/yr vs 21.36%/yr for CHGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IFED charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for CHGX.

Доходность

Сравнение доходности IFED и CHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у CHGX с доходностью 23.15%.

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и CHGX

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-21.77%3.86%

Correlation

The correlation between IFED and CHGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between IFED and CHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с BDGSIFED с DTLA.LIFED с AMUB
Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHDCHGX с VOO

Доходность на риск

IFED vs. CHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c CHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDCHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.52

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.47

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.05

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

15.96

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. CHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CHGX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и CHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDCHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.52

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IFED и CHGX

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и CHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDCHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-35.49%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-8.50%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-18.09%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.09%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.43%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.15%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и CHGX

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDCHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.88%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.67%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

13.67%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.57%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.35%

+0.52%

Сравнение комиссий IFED и CHGX

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHGX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и CHGX

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFED and CHGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.51%) compared to CHGX (3.88%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs CHGX's -35.49%.

On 3-year performance, CHGX leads with 21.36% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHGX has performed better with a 21.36% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while CHGX is Large Cap Growth Equities. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. They also come from different issuers: UBS and Change Finance. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.49% for CHGX.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и CHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор