Сравнение IFED с CHGX
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 15.90%/yr vs 19.63%/yr for CHGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IFED charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for CHGX.
Доходность
Сравнение доходности IFED и CHGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у CHGX с доходностью 20.18%.
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и CHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 20.18% | 12.13% | 15.16% | 23.65% | -21.77% | 4.57% |
Correlation
The correlation between IFED and CHGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between IFED and CHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. CHGX — Ранг доходности на риск
IFED
CHGX
Сравнение IFED c CHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | CHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.32 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.70 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и CHGX
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и CHGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | CHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -35.49% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -8.50% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -18.09% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -2.50% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.40% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.22% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и CHGX
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | CHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.11% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.74% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.53% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.73% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.38% | +0.54% |
Сравнение комиссий IFED и CHGX
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHGX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и CHGX
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.56% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and CHGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.86%) compared to CHGX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs CHGX's -35.49%.
On 3-year performance, CHGX leads with 19.63% vs 15.90% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHGX has performed better with a 19.63% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.
CHGX has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while CHGX is Large Cap Growth Equities. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. They also come from different issuers: UBS and Change Finance. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.49% for CHGX.
CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и CHGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор