PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 15.80%/yr for AMUB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности IFED и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%.

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и AMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%-0.26%

Correlation

The correlation between IFED and AMUB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IFED and AMUB has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с AMZAAMUB с MVRLAMUB с MLPXAMUB с ATMP

Доходность на риск

IFED vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.18

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.69

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.53

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

4.52

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.18

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.00

+0.64

Просадки

Сравнение просадок IFED и AMUB

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-79.46%

+57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-10.37%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-17.22%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.15%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-29.23%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.51%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и AMUB

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.50%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.40%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

9.82%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.60%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

20.24%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

27.09%

-7.21%

Сравнение комиссий IFED и AMUB

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и AMUB

Ни IFED, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFED and AMUB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs AMUB's -79.46%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 15.80% for AMUB. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

IFED and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while AMUB is MLPs. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.80% for AMUB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор